運用するストラテジーは以下となります
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5月18日~5月22日分(リアル5月第2週)
○運用ストラテジー
・GapTrade (EURUSD) 5K
最大ポジション数は通常の2
・Deliverance (NZDUSD) 5K
最大ポジション数は1に調整
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2014年度の1年間のシストレ結果を振り返り、ストラテジー選択方法を再構築する必要があります
当面は手探りで進めていき、改めて方針が決まれば策定方法もブログで取りまとめる予定です
今回のストラテジー選択の手順は以下の通りです
1.ストラテジー選択のためのステップ
下表はシストレ24のうち、3ヶ月のフィット条件で収益率ベスト30を示したものです
現在、私の運用は比較的、短期でストラテジーを入れ替える為、フィット条件を中心とし、直近3ヶ月のうち、収益率ベスト30を運用候補となる基本ストラテジーとして選択します。
以下のステップは過去のストラテジー選択方法ver1.3がベースとなっています
Step1~収益率
1ポジションで月利10%を目標としています
ここでは10%×ポジション数×3ヶ月で計算した結果より、実際の収益率が下回るものを候補から外します。
なお現在ではポジション数も多くが基本設定で運用していることから、このStepは不要なのかもしれません。(過去は全て1ポジションに調整していたなごり)
Step2~仮説検定
危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。
Step3~損失の把握
平均損失が50pips以上のもの、最大損失が100pips以上のものを候補から外します。
Step4~リスクリワードの把握
実現損益/最大DDで算出したリスクリワードについて、3以下のものを候補から外します。
Step6~推奨証拠金
Step1~4をクリアしたストラテジーのみ、必要証拠金(5000通貨1ポジションあたり)をマイシストレでチェックし、その金額を記入しています。
以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは4本となりました。
次にこの3本の直近1ヶ月、6ヶ月の結果をチェックします。
これでより短期とより長期の調子を見ることで、運用ストラテジーを決めます。
今回はこの4本とも全ての期間においてプラスの運用結果でした。
そこで今月活躍中のGap Tradeを引き続き運用し、また平均損失、最大損失も非常に小さい(青四角)、Deliveranceも運用ストラテジーとしました。
2.サイズの決定
最小単位の5000通貨とします
また最大ポジション数はGap Tradeは基本設定の2、Deliverranceは試験運用のため1ポジションに調整しています。
3.リアルトレードの準備
以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです
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5月18日~5月22日分(リアル5月第2週)
○運用ストラテジー
・GapTrade (EURUSD) 5K
最大ポジション数は通常の2
・Deliverance (NZDUSD) 5K
最大ポジション数は1に調整
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4.ストラテジー入れ替え目安
基本は毎週末に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)
また最大損失を上回るような結果が出てきた場合にも要注意です。
5.その他
色々と悩みながらの再発信ですが、今後もブログとともに継続していきます
参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
(私もこれを参考に計算しています)
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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