シストレ24のストラテジー選択方法ですが2015年より新たにしています
選択方法の変更理由ですが2014年11月頃にマイシストレでポジション数を変更したシミュレーションなど出来なくなり、今までの選択方法が使えなくなったことが1つ
そして資産減に伴い、今まで以上にリスクを小さくしたいということが1つ
以下がストラテジー選択のための全手順となります
(記事更新は1月18日ですが、運用は1月1週目から使っています)
1.ストラテジーの選び方 =========
Step0;マイシストレ24の条件選択 -----
マイシストレ24でイマコレステータスがついているものを選びます
収益率など基本的には直近の3ヶ月データを対象に検証します
またポジション数は全て最小の5000通貨とします
Step1;収益率 -----
目安として1ポジションで月利10%以上を選択します
月利10%×3ヶ月×最大ポジション数を計算し、収益率がこれを下回るものを除外します
Step2;ストラテジーの簡易実力判定 -----
仮説検定を用いてトレード回数からPFを算出し、実績のPFがこれを下回ったものは除外します
Step3;リスク最小化の検証 -----
1トレードで資産の多くを失わないことを目的に、平均損失が50pips以上、最大損失が100pips以上となるものは除外します
Step4;リスクリワード比率の検証 -----
安定した利益計上となっているかの簡易チェックを目的に、実現損益/最大DDよりリスクリワード比率を算出します
ここでは一般的に言われている3以下となるものは除外します
Step5;推奨証拠金の確認 -----
推奨証拠金と自己資金との関係をチェックし、過度にリスクが高くならないようにチェックします
以上のStepを経て残ったストラテジーを
運用候補とし、ウォッチリストに入れます
そして推奨証拠金と自己資金の関係、通貨ペアの分散、ストラテジー特性の分散などを行い、運用ストラテジーを選択します
2.ポジションサイズの決定方法=========
前述の通り当面は最低の5000通貨で運用します
3.運用をストップし新たなストラテジーへの入替基準=========
毎週土曜に運用結果の整理を行い、日曜に更新されたイマコレストラテジーをチェックします
ここで必要に応じてストラテジーの入れ替えを行っています
以上がストラテジーの選び方となります
これから毎週日曜日or月曜日には、その週に運用するストラテジー選択の記事をアップしていきます
参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
全て入っています
(私もそれを参考に計算しています)
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