2015年7月26日日曜日

BreakoutMasterからVocaVolaに入れ替え!7月第4週目のシストレ運用ストラテジー

明日よりシストレ24リアルトレード7月4週目が始まります。

運用するストラテジーは以下となります
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7月27日~7月31日分(リアル7月第4週)
○運用ストラテジー
  ・VocaVola (USDJPY) 5k
   最大ポジション数は標準の2

●今週から停止したストラテジー
  ・BreakoutMaster (NZDJPY) 5K

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先々月5月のシストレ結果を受けて、ストラテジー選択方法を少し修正しました

今月を目処に新たな方針を策定しブログで取りまとめる予定です

今回のストラテジー選択の手順は以下の通りです


1.ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24のうち、3ヶ月で好調・利益更新中・収益率50%以上を示したものです


現在、私の運用は毎週運用するストラテジーをチェックしており、その時点で調子のよいものを優先的に選択していく方針です。
そのためまずは直近3ヶ月のうち、好調・利益更新中・収益率50%以上を運用候補となる基本ストラテジーとして選択します。

以下のステップは過去のストラテジー選択方法ver1.3を参考にしています

Step1~ステータス
 ドカン・イマダメ・不調・DD更新・連敗タイ・連敗更新のステータスがついているものを外します。

Step1~仮説検定
 危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。

Step2~損失の把握
 平均損失が50pips以上のもの、最大損失が100pips以上のものを候補から外します。
 また平均利益/平均損失が1以下のものも候補から外します。

Step3~リスクリワードの把握
 実現損益/最大DDで算出したリスクリワードについて、3以下のものを候補から外します。

Step4~推奨証拠金
 Step1~4をクリアしたストラテジーのみ、必要証拠金(5000通貨あたり)をマイシストレでチェックし、その金額を記入しています。
 この金額が現状の資産より高くなる場合は候補から外します。


以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは1本となりました。

次に直近1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の結果をチェックします。
これでより短期とより長期の調子を見ることで、運用ストラテジーを決めます。

今回は全ての期間においてプラスの運用結果でした。

以上より明日からはBreakoutMasterの運用を停止し、新たにVocaVolaを新規運用することとします


2.サイズの決定

最小単位の5000通貨とします。

また最大ポジション数は基本設定の2としています。


3.リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

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7月27日~7月31日分(リアル7月第4週)
○運用ストラテジー
  ・VocaVola (USDJPY) 5k
   最大ポジション数は標準の2

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4.ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週末に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)

それ以外にも好調が消えた場合も要注意です

その他、最大損失を上回るような結果が出てきた場合にも要注意です。



参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
 (私もこれを参考に計算しています)


参考情報)
 ボブ・ボルマンのプライスアクションシリーズで5分足を用いたスキャルピング、ついに書籍販売が決まったようですね
 今から楽しみです







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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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