まず結論からですが、9月1週目に選択したストラテジーは以下となります
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9月1日~9月5日分(リアル9月第1週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・TidalWave (NZDJPY)
・pipscollector (USDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
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それではこれらを選択するための全手順を以下に示します
1.ストラテジー選択のためのステップ
下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
(全て5000通貨で金額は計算)
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照)
Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した36本となります
また今回より当分の間、マイシストレ24のアイコンのうち”イマコレ”を検証対象となっている10本を追加しました(表のうち水色2重線より下の部分)
Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します
さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
(単純に月1回はトレードがあるように)
(ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える)
その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
Step2では仮説検定(オレンジ)で×となったものを候補から外すことにします
(統計学的視点から)
(統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり)
その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
(やはりリスク対リワードは1以上欲しい)
また勝率が50%を下回るものも候補から外します
(負けが先行すると少額資金では耐えづらい)
その結果、外れたものが茶色着色部となります
この時点で着色されていない、14本が最終候補となります
2.運用するストラテジーの決定
上記で選択した14本から現状資産に注意してストラテジーを選びます
ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます
現在は初期資産10万円と非常に少額からのスタートであり、そのため独自推奨証拠金が概ね10万円以上(参考に最大ポジション数の確認も行う)のものは基本的には外す方針で考えています
これに該当するものをオレンジに着色しています
(12本から4本へ)
残った4本ですが現在、運用しているupperfxは8月全体成績が7勝1敗、資産増加月利+4.3%好調であることからも、9月も変えることなく運用とします
2-1.upper fx (EURGBP)の独自詳細検証
同じストラテジーを連続して1ヶ月以上運用したことは今までなかったため、ここではupperfx (EURGBP)の特徴について、少し詳細にチェックしておきます
下図は2013年4月~2014年8月までの1年4ヶ月分を対象に整理したものです
まず上のグラフですが横軸はトレード回数、左縦軸はトータル利益、右縦軸は1トレードあたりの利益となります(全てpips)
赤線は該当期間の全体累計損益pipsですが、非常にきれいな右肩上がりです(縦軸は左)
また緑と水色のバーは1トレード毎の結果を示しています(縦軸は右)
これを見るとトレードのほとんどが売りという特徴があり、また負けもほとんど確認できず優秀なストラテジーと言えます
が、グラフの左側(該当期間の初期)を見ると非常に大きな負けが3回あり、最大で100pips/1トレードの負けがあります(この状況が確認できたため、詳細検証ではあえて過去1年間ではなく1年4ヶ月を対象としました)
なぜこの時期にこういう負けが出たのか、現在ではストラテジーは改善されているのか?は不明ですが、こういう危険がある、ということも念頭に置いておく必要があります
(例えば調子良いし、負けが小さいからルール外の行動としてトレードサイズを非常に大きくするなどは、一気に破産への道へ進むことになるかもしれません)
次に下段の表はトレード結果を数値で示したものです
①のように圧倒的に売りトレードが多く9割程度を占めています
②を見ると勝率は90%以上のため、精神的にも比較的安心して運用出来そうです
③を見るとトータルで1000pips程度を獲得しており、④に示すように1トレードで平均13pips程度の利益が計上出来ています
一方、前述のように⑤で示したように最大で143pipsの損失があり、これは最近では発生していませんが、勝ちトレード10数回分となり、いっきにドカン!ということにもなります
今後はエントリーからエグジットまでの推移などもチェックしておくとよいかもしれません
最後に表の下段には今回の結果から算出した各理論値となります
⑥⑦は信頼区間の上下限値であり、特に下限値がプラスということなので、当面は安心して運用出来るかなというところです
更に⑧は悲観的な利益算出を行いましたが、こちらもプラスとなっており、自信を持って(ただし過信にはならず)9月も運用していけそうです
3.ポジションサイズの決定
独自推奨証拠金と資産の関係から最低枚数の5000枚とします
~独自推奨証拠金の考え方(5000Kあたり)
必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
(このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分)
or
5万円
4.リアルトレードの準備
以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです
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9月1日~9月5日分(リアル9月第1週)
○運用ストラテジー
・upperfx (EURGBP) 5K
○ウォッチリスト
・TidalWave (NZDJPY)
・pipscollector (USDJPY)
・TidalWave (AUDUSD)
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5.ストラテジー入れ替え目安
基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)
なお今回は運用1ヶ月以上となるストラテジーupper fxの詳細を検証しました
今回の結果より、まだ利益が出来る期待値は高いようなので、9月からも自信を持って運用していきます
ブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます
参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
(私もこれを参考に計算しています)
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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
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