シストレ24のストラテジーの選び方と運用記録: 3月 2014

2014年3月30日日曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー（3月最後は新たなフィルターも）

シストレデモトレードが3ヶ月目第3週です

昨日の記事で先週の運用状況を
アップしましたが、先々週に引き続き
やはり最低5000通貨は
なかなか厳しい状況です
（デモ資金10万スタートで）

どうしてもちょっと負けが続くと
資産の減少率が大きくなるため、
このままではリアルに移行も難しいです

ストラテジー選択について、
推奨証拠金も考慮しながら
選んでいくのが良いかなという気がします
（あくまでも10万円スタート前提で）

先週の運用ストラテジーは以下でした
-----------------------------------
3月24日～3月28日分（デモ3ヶ月2週目）
○運用ストラテジー
　　・Quick Shift （NZDJPY）　5K
　　・Cloud NINE (GBPJPY)　5K

-----------------------------------

来月からは4月に入り、
5000通貨に対応したストラテジー選択方法の更新、
新規デモ口座の更新なども予定しています

そこで今週はもう少し新しい視点で
ストラテジーを選択し、
今後の知見に生かすことが出来ればなと思います

それでは、
今週のストラテジー選択を行います
（3月31日～4月4日分）

1．ストラテジー選択のためのステップ

ストラテジーを選ぶにも
何の判断基準もないとどうにもならないので、
以下の流れでストラテジーを選択していきます

下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.1を参照）
（ただしver1.1は1000通貨対応なので、
　以降では5000通貨用に少し変えています
　きちんとしたルール化は4月に入った第1日曜頃に
　更新する予定です～ちょうど１週間後）

ここに示したストラテジー31本が、
マイシストレの条件で選ばれたものです。

Step1では
ステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、
買いのみ、売りのみのものを候補から外します

さらに取引回数が12回未満のものを
候補から外すこととします
（単純に月1回はトレードがあるように）

その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
（31本から30本へ）

Step2では
仮説検定（オレンジ）で×となったものを
候補から外すことにします
（統計学的視点から）

その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
（30本から23本へ）

Step3では
今までは信頼区間を用いて検定していましたが、
今回からは実績の平均損益を使います

平均利益/平均損失が1を下回るものを
候補から外すことにします
（やはりリスク対リワードは1以上欲しい）

その結果、外れたものが茶色着色部となります
（23本から17本へ）

この時点で着色されていない、
17本がウォッチリスト入りとなります

2．運用するストラテジーの決定

2-1．ストラテジー1本目
実績のある上位を見ると、
色々なところで目にする
Third Brain FX とQuick Shift があり、
この中より1つを選ぶこととしました

Third Brain FX は最大ポジションが4つと、
5000通貨運用ではちょっとリスクが高いと判断し、
運用候補から外しました

Quick Shift はどれも良さそうですが、
ランク1のCHFJPYは推奨証拠金も小さいため、
これを運用することにしました

2-2．ストラテジー2本目
Quick Shiftは年間の取引回数が34回と少なめなので、
今週中にエントリーがないかもしれません

そこでもう少し取引回数が多いストラテジーも選びます

ただし最大ポジション数が大きくなると、
同時に複数エントリーし、逆方向に進むと
損失が非常に大きくなるので、
なるべく最大ポジション数が小さいこと、
そしてやはり推奨証拠金が小さいことを
基準として考えると、
ランク18のVerticalSignが良さそうです

2-3．ストラテジー3本目
以上の2本で終わっても良かったのですが、
少し気になるストラテジーがありました

ランク140のExchange Pilotですが、
平均利益/平均損失が3.26と損小利大

また推奨証拠金も少なめとなっています

どういった成績になりそうか興味もあり、
これも加えることにします

3．ポジションサイズの決定

いままでは
効率的フロンティアを用いて
ポジションサイズを決定していましたが、
全ストラテジーとも、
最低5000通貨で運用します

4．デモトレードの準備

以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです

3月も最終週となりました
デモ3か月目・3月も今週で終了です

来週からは4月5000通貨対応の
ストラテジー選択方法の更新など予定しています

-----------------------------------
3月30日～4月4日分（デモ3ヶ月3週目）
○運用ストラテジー
　　・Quick Shift （CHFJPY）　5K
　　・Vertical Sign (EURJSD)　5K
　　・Exchange Pilot (NZDJPY) 5K

-----------------------------------

なるべくリスク軽減のため、まずは2つのストラテジーとし、
1つはトレード回数は少ないが一発で利益を計上、
もう1つは多くのトレード回数で利益を徐々に計上、
こういった組み合わせになったかなと思います

ストラテジー入れ替えの基準はまだありませんが、
Quick Shiftは長期視点での運用のため、
長い目で見ていきます（DD更新などあれば停止）

またCloud Nineは短期視点での運用のため、
例えば不調のステータスなどが出れば、
停止入れ替えを考えています

このブログも今まで通り、
水曜日に中間報告、
土曜日に今週の結果報告、
日曜日にストラテジーの検証報告、
という頻度で更新していきます

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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2014年3月29日土曜日

今週（3/24-28）のシストレ24結果（引き続き厳しい状況）

シストレ24を用いたデモトレード
3ヶ月目・第2週（3月24日～28日）の結果です
（初期デモ資金10万円）

なお4月より取引最小単位が5000通貨となるため、
今回よりこのデモトレードデモ5000通貨を
最小単位としてデモ運用していきます

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
ストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
3月24日～3月28日分（デモ3ヶ月2週目）
○運用ストラテジー
　　・Quick Shift （NZDJPY）　5K
　　・Cloud NINE (GBPJPY)　5K

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．Quick Shift (NZDJPY)　5K =====

結果は0勝1敗でした

ただ損失-2.9pipsで、
デモ資金10万に対して-145円と少額でした

これはエントリーをするも、
思った方向に進まなかったため、
早めに損切りをした感じのようなので、
勝ちのために必要な負けといったところです

来週も運用は継続する予定です

2-2．Cloud Nine （GBPJPY）　5K =====

結果は1勝3敗でした

トータルで-70.2pipsで、
デモ資金10万円に対して-3510円（-3.5%）でした

2-3．未決済の含み損益 =====

Cloud Nineで1つのポジションがあります

こちらは含み益中なので、
来週どういった結果が出るか楽しみにしておきます

3．今週のシステムトレードまとめ　===============
4月よりトレードの最小単位が5000通貨と、
改悪されましたが、それに従って今週より5000通貨で
デモ運用を始めました

当然ですが負けると非常に資産損失率が大きいです

CloudNineですが、
トレード1回当りの損失は
平均で-23pips程度と過去の結果より小さめですが、
ここまで負けが続くとそろそろ入れ替え時期かなと
いう気もします

とくに5000通貨からの取引しか出来ないので、
マイシストレのステータスで”不調”が出れば、
入れ替えるのも一つかもしれません

これは明日のストラテジー選択時に
考えてみます

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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2014年3月23日日曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー（先週から変更なし）

シストレデモトレードが3ヶ月目第2週です

昨日の記事で先週の運用状況を
アップしましたが、やはり最低通貨5000は
なかなか厳しい状況です
（デモ資金10万スタートで）

-----------------------------------
3月17日～3月21日分（デモ3ヶ月1週目）
○運用ストラテジー
　　・Quick Shift （NZDJPY）　5K
　　・Cloud NINE (GBPJPY)　5K

-----------------------------------

今週の運用ストラテジーですが、
いつものように毎週検証ではなく、
少し長めのスパンで入れ替えをしようと思います

Cloud Nineは先週の調子が悪かく、
ステータスにも”不調マーク”がつきましたが、
過去にも同程度の連敗はあったこと、
週末を持ち越した2つのポジションが含み益であること、
からも来週もそのまま運用とします

またQuick Shiftは先週のエントリーはありませんでした

過去の実績より概ね2週に1回程度、
ポジションを持つタイプなので、
こちらもそのまま運用を継続します

-----------------------------------
3月24日～3月28日分（デモ3ヶ月2週目）
○運用ストラテジー
　　・Quick Shift （NZDJPY）　5K
　　・Cloud NINE (GBPJPY)　5K

-----------------------------------

【参考】
以下は先週、ストラテジーを選択した際の
検証方法となります

参考までにここで再記、しておきます

【以下、3月17日の記事より転載】

デモ口座は1ヶ月毎に新規更新のため、
今週よりまた新規にデモスタートです

新規一転気持ちよくスタート、というところに
インヴァスト証券より、
ポジションサイズに関する連絡がありました

これによると4月1日以降、
最低枚数が5000通貨からとなるとのことです

少ない所持金からはじめ、
またリスク管理上、1000通貨から
始めることが出来るのが魅力だったのですが・・・

ただ決まったことに対して、
あれこれ言っても仕方ないので、
3月は5000通貨対応を考えて、
ストラテジーを選択していきます

ストラテジーの選択方法は
こちらをご覧ください

ただし上記のリンク先は先月時点の方法なので、
5000通貨対応も考慮して、
少し選択手順・判断基準が変わっているので、
以下のStep毎にコメントを入れていき、
来月からはストラテジー選択方法記事も
更新を行う予定です

それでは、
今週のストラテジー選択を行います
（3月17日～3月21日分）

1．ストラテジー選択のためのステップ

ストラテジーを選ぶにも
何の判断基準もないとどうにもならないので、
以下の流れでストラテジーを選択していきます

下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.1を参照）
（ただし前述のようにver1.1からは変更しています）

ここに示したストラテジー28本が、
マイシストレの条件で選ばれたものです。

Step1では
ステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、
買いのみ、売りのみのものを候補から外します

さらに取引回数が12回未満のものを
候補から外すこととします
（単純に月1回はトレードがあるように）

その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
（28本から24本へ）

Step2では
仮説検定（オレンジ）で×となったものを
候補から外すことにします
（統計学的視点から）

その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
（24本から19本へ）

Step3では
今までは信頼区間を用いて検定していましたが、
今回からは実績の平均損益を使います

平均利益/平均損失が1を下回るものを
候補から外すことにします
（やはりリスク対リワードは1以上欲しい）

その結果、外れたものが茶色着色部となります
（19本から13本へ）

この時点で着色されていない、
13本がウォッチリスト入りとなります

2．運用するストラテジーの決定

いままでは3本のストラテジーを選択し、
ポートフォリオを決めていましたが、
今回より最低5000通貨ということで、
今まで以上にリスクもあがり、
どういった状況になるのかわからないので、
今回は2つのストラテジーを稼働させることとします

2-1．ストラテジー1本目
実績のある上位を見ると、
Third Brain FX とQuick Shift があり、
この中より1つを選ぶこととしました

Third Brain FX は最大ポジションが4つと、
5000通貨運用ではちょっとリスクが高いと判断し、
運用候補から外しました

Quick Shift はどちらも良さそうですが、
NZDJPYは好調、利益更新、全相場得意の
アイコンがあり、こちらを運用することにしました

2-2．ストラテジー2本目
なるべく1本目と特徴を変える視点で2本目を選びます

Quick Shift は
取引回数が29回と月2回程度と非常に少なく、
また平均取引時間が268時間とほぼ1ヶ月、
ステータスは一発・損小利大といった特徴があります

そこでまず取引回数が100回以上（青三角）を候補としました

このうち、Cloud Nineは平均取引時間が34時間で2日以内、
Quick Shiftと大きく特性が異なり、
また好調・利益更新・連勝タイ記録など、
非常に調子が良さそうなので、まずはこれを選択しました

3．ポジションサイズの決定

いままでは
効率的フロンティアを用いて
ポジションサイズを決定していましたが、
両ストラテジーとも、
最低5000通貨で運用します

4．デモトレードの準備

以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです

今週からデモ3ヶ月目が始まりますが、
今回から取引枚数最低5000通貨と大きく条件が変わり、
それに伴いストラテジーの選択方法も変えざるえませんでした

-----------------------------------
3月17日～3月21日分（デモ3ヶ月1週目）
○運用ストラテジー
　　・Quick Shift （NZDJPY）　5K
　　・Cloud NINE (GBPJPY)　5K

-----------------------------------

なるべくリスク軽減のため、まずは2つのストラテジーとし、
1つはトレード回数は少ないが一発で利益を計上、
もう1つは多くのトレード回数で利益を徐々に計上、
こういった組み合わせになったかなと思います

ストラテジー入れ替えの基準はまだありませんが、
Quick Shiftは長期視点での運用のため、
長い目で見ていきます（DD更新などあれば停止）

またCloud Nineは短期視点での運用のため、
例えば不調のステータスなどが出れば、
停止入れ替えを考えています

このブログも今まで通り、
水曜日に中間報告、
土曜日に今週の結果報告、
日曜日にストラテジーの検証報告、
という頻度で更新していきます

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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今週（3/17-21）のシストレ24結果（やはり5000通貨は厳し目）

シストレ24を用いたデモトレード
3ヶ月目・第1週（3月17日～21日）の結果です
（初期デモ資金10万円）

なお4月より取引最小単位が5000通貨となるため、
今回よりこのデモトレードデモ5000通貨を
最小単位としてデモ運用していきます

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
ストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
3月17日～3月21日分（デモ3ヶ月1週目）
○運用ストラテジー
　　・Quick Shift （NZDJPY）　5K
　　・Cloud NINE (GBPJPY)　5K

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．Quick Shift (NZDJPY)　5K =====

エントリーはありませんでした

過去1年間でエントリー回数は
平均2週間に1回程度なので、
来週くらいには初エントリーがあるかもしれません

2-2．Cloud Nine （GBPJPY）　5K =====

結果は0勝5敗でした

トータルで-281.9pipsで、
デモ資金10万円に対して14,095円（-14.1%）でした

トレード1回当りの損失は
平均で-56pips程度と過去の結果と一致いており、
また過去1年間で5連敗以上も発生しており、
まだこのストラテジーを外すには早いかなというところです
（詳しくは日曜日に来週の運用ストラテジー検証します）

ただ今回より5000通貨になったことで、
損失%も大きくなるため、これは懸念材料です

2-3．未決済の含み損益 =====

ここでもCloud Nineのみ2つのポジションがあります

こちらはどちらも含み益中なので、
来週どういった結果が出るか楽しみにしておきます

3．今週のシステムトレードまとめ　===============
4月よりトレードの最小単位が5000通貨と、
改悪されましたが、それに従って今週より5000通貨で
デモ運用を始めました

当然ですが負けると非常に資産損失率が大きいです

ストラテジー選択では、
全ての選択フィルターを掛けたのち、
最大ポジション数や推奨証拠金なども
ストラテジー選択の判断基準の一つにする必要がありそうです

来週からの運用ストラテジーは
明日、日曜に検証しますが
基本は今週の2本で進めようかなと考えています

詳細は明日、日曜夜頃にブログでアップします

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
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2014年3月19日水曜日

5000通貨で苦戦中～シストレ24今週の中間報告

システムトレードデモ3ヶ月目1週目、
今週（3月17日～21日）のシストレ24の
デモトレード中間状況です
（初期デモ資金10万円）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
今週のストラテジー選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
3月17日～3月21日分（デモ3ヶ月1週目）
○運用ストラテジー
　　・Quick Shift （NZDJPY）　5K
　　・Cloud NINE (GBPJPY)　5K

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2．今週のシステムトレード中間報告　===============

2-1．決済トレード =====

トレード回数の多いCloud Nineですが、
現在、3連敗中です

初期デモ資金10万円に対して、
確定損失が-11,155円（-11.2%）です

最低枚数が5000枚からとなったため、
デモ資金10万に対して非常に損失割合が大きいです

リスク管理上も、
このままだとちょっと厳しい感じです

2-2．オープン中トレード =====

現時点でオープン中のトレードです

こちらもCloud Nineが2つのオープン中です

Cloud Nineは5連敗中で、
またシストレ24のアイコンにも
”不調”が付きました

運用を停止するか少し悩みますが、
過去にもこの程度の連敗があること、
損小利大であること、
から今週はこのまま運用を続けてみます

この週末土曜日に1週間の結果をとりまとめ、
このブログでアップ予定です

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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2014年3月17日月曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー（5000通貨対応版）

シストレデモトレードが3ヶ月目に入りました

デモ口座は1ヶ月毎に新規更新のため、
今週よりまた新規にデモスタートです

新規一転気持ちよくスタート、というところに
インヴァスト証券より、
ポジションサイズに関する連絡がありました

これによると4月1日以降、
最低枚数が5000通貨からとなるとのことです

少ない所持金からはじめ、
またリスク管理上、1000通貨から
始めることが出来るのが魅力だったのですが・・・

ただ決まったことに対して、
あれこれ言っても仕方ないので、
3月は5000通貨対応を考えて、
ストラテジーを選択していきます

ストラテジーの選択方法は
こちらをご覧ください

ただし上記のリンク先は先月時点の方法なので、
5000通貨対応も考慮して、
少し選択手順・判断基準が変わっているので、
以下のStep毎にコメントを入れていき、
来月からはストラテジー選択方法記事も
更新を行う予定です

それでは、
今週のストラテジー選択を行います
（3月17日～3月21日分）

1．ストラテジー選択のためのステップ

ストラテジーを選ぶにも
何の判断基準もないとどうにもならないので、
以下の流れでストラテジーを選択していきます

下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.1を参照）
（ただし前述のようにver1.1からは変更しています）

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2014年3月16日日曜日

デモ2ヶ月目の総合結果（7つのストラテジーを運用）

1月19日から始めたシステムトレードデモですが、
今週でちょうど8週間が経過しました

デモ口座では1ヶ月経過毎に
新規開設が必要なため、
ここで2ヶ月目のシステムトレード結果を整理します

デモ資金は10万円からスタートでした
ストラテジーは1週間に3本としています

ストラテジーの選択手順ver1.1はこちら

ストラテジーの運用状況、
個別のトレード結果は以下です

1ヶ月で7つのストラテジーを運用しました

運用週数などの違いもありますが、
損益欄の利益－損失を見ると、
4つのストラテジーがプラスで終わっています

ただしChaturanga+の負けが大きく、
勝ちストラテジーも十分に利益計上出来ておらず、
トータルでは5609円の損失でした

なお4週目で選択したRainbowCodeやCloudNineですが、
ポジションオープン中で現時点では含み益中でした

来週からデモ3ヶ月目となり、
新規デモ口座を開くこととなります

もうすこしストラテジーの選択方法や
入れ替え・取り下げ時期などを考える必要がありそうです

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
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2014年3月9日日曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー（2014年3月9日更新）

シストレデモトレード2ヶ月も最後、
第4週目となります
（デモ口座は1ヶ月毎に新規更新のため）

ストラテジーの選択方法は
こちらをご覧ください

それでは、
さっそく今週のストラテジー選択を行います
（3月10日～3月14日分）

1．長期視点から選択するストラテジー3本

長期視点から3本のストラテジーを選択します

下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.1を参照）

ここに示したストラテジー26本が、
マイシストレの条件で選ばれたものです。

Step1では
ステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、
買いのみ、売りのみのものを候補から外します

なお前回までは取引回数／最大ポジション数が
50回以下のものも候補から外していましたが、
今回は取引回数が50回以下のものを
候補から外すこととします

その結果、外れたものがグレー着色部となります
（26本から18本へ）

Step2では
仮説検定（オレンジ）で×となった
薄いグレーに着色されたストラテジーを
候補から外します

さらに今回は平均損益も考慮し、
平均利益／平均損失が1を
下回るものも候補から外しました
（18本から7本へ）

Step3では
信頼区間下限（水色）で0を下回った
茶色に着色されたストラテジーが
候補から外します
（7本から3本へ）

この時点で着色されていない、
2本がウォッチリスト入りとなります

この時点の残ったストラテジーが3本なので、
今週はこの3つをそのまま運用することとします

3．ポジションサイズの決定

選択した3つのストラテジーの、
ポートフォリオを考えます

ただし今回は推奨証拠金を合計すると
54,200+35,400+40,200=129,800円と
デモ口座資金の10万円を超える為、
今回は全て1000通貨づつとします

4．デモトレードの準備

以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです

黄色四角で示したように
今週のストラテジーとポジションサイズを設定しました

今週でデモ口座2ヶ月目も最終です

色々と課題はありますが、
今週は今までのルールに併せて、
平均利益と平均損失の関係性も
考慮に入れて選択しました

この週末には2ヶ月目の結果も検証し、
そろそろ実トレード移行に向けた
ストラテジー選択方法が出来ればと思います

-----------------------------------
3月10日～3月14日分（デモ2ヶ月4週目）
○運用ストラテジー
　　・ThirdBrainFX （AUDUSD）　1K
　　・RainbowCode (AUDUSD)　1K
　　・Cloud NINE (GBPJPY)　1K

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　　・なし

-----------------------------------

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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2014年3月8日土曜日

今週（3/3-7）のシストレ24結果（1週間で資産増減せず）

シストレ24を用いたデモトレード
2ヶ月目・第3週（3月3日～7日）の結果です
（初期デモ資金10万円）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
ストラテジーの選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
3月3日～3月7日分（デモ2ヶ月3週目）
○運用ストラテジー
　　・Brain Scal (EURUSD)　1K
　　・Chaturanga+ （EURUSD）　2K
　　・ThirdBrainFX （AUDUSD）　1K

-----------------------------------
○ウォッチリストストラテジー
　　・なし

-----------------------------------

2．今週のシステムトレード結果　===============

2-1．Brain Scal (EURUSD)　1K =====

結果は1勝1敗でした

トータルで+60.0pips、
デモ資金10万円に対して利益+618円（初期資産の+0.6%）

2-2．Chaturanga+ （EURUSD）　2K =====

結果は1勝6敗でした

トータルで-152.8pipsで、
デモ資金10万円に対して-3501円（-3.5%）でした

唯一、先週からの継続ストラテジーですが、
2週続けての大きな損失となっています

2-3．ThirdBrainFX （AUDUSD）　1K　 =====

結果は0勝0敗でした

もともとトレード回数が少ない
ストラテジーということは把握した上なので、
来週からも運用して様子見の予定です

2-4．先週末から持ち越したポジション =====
　・Aznable++ (USDJPY)　1K

結果は1勝2敗でした

トータルで-31.6pips、
デモ資金10万円に対して-316円（-0.3%）でした

　・Morning Bull （CADJPY）　1K

結果は2勝0敗でした

トータルで+298.9pips、
デモ資金10万円に対して+2989円（+3.0%）でした

先週はいまいちでしたが、
今週は2週トータルでプラスになる程度の
利益計上でした

2-3．未決済の含み損益 =====

最後は未決済で週をまたいだポジションです

1つが含み益、3つが含み損状態です

3．今週のシステムトレードまとめ　===============
今週の結果は3つのうち
1つは利益（小）、1つは損失（大）、1つはノートレでした

先週から持ち越しのMorning Bullは大きな利益でしたが、
結局はトータルで見ると、
先週末95,975円から今週末95,765円とほぼ変動なしでした

デモ2ヶ月目といういことで、
なるべく色々なストラテジーを選択するため、
毎週フィルターをかけ入れ替えていますが、
そろそろ実運用に向けた長期保有を視野に入れた
選択方法も考える必要があるかなという感じです

なお来週は2ヶ月4週目でデモ最終週です
（デモ1ヶ月更新のため）

そのため、来週は今までどおりに選択し、
デモ3ヶ月目から少し進め方を変える予定です

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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2014年3月5日水曜日

損大利小で負け状態～シストレ24今週の中間報告

システムトレードデモ2ヶ月目3週目、
今週（3月3日～7日）のシストレ24の
デモトレード中間状況です
（初期デモ資金10万円）

1．運用中のストラテジー一覧　===============

ストラテジーの選択方法はこちらをクリック

選択方法に従って
今週のストラテジー選択を行った全手順はこちらをクリック

以下が今週選ばれたストラテジー
-----------------------------------
3月3日～3月7日分（デモ2ヶ月3週目）
○運用ストラテジー
　　・Brain Scal (EURUSD)　1K
　　・Chaturanga+ （EURUSD）　2K
　　・ThirdBrainFX （AUDUSD）　1K

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○ウォッチリストストラテジー
　　・なし

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2．今週のシステムトレード中間報告　===============

2-1．決済トレード =====

先週とはかわって、
先週中間と同様に7つのトレードが
決済済です
2勝4敗で負け時の損失が大きく、
トータルでも損益マイナスです

初期デモ資産10万に対して、
確定損失がが-1558円（-1.6%）となっています

2-2．オープン中トレード =====

現時点でオープン中のトレードです

こちら4つのオープン中ポジションがあり、
2つは含み益、2つは含み損状態で
トータルでも含み損状態です

この週末土曜日に1週間の結果をとりまとめ、
このブログでアップ予定です

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2014年3月2日日曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー（2014年3月2日更新）

シストレデモトレード2ヶ月第3週目です
（デモ口座は1ヶ月毎に新規更新）

ストラテジーの選択方法は
こちらをご覧ください

それでは、
さっそく今週のストラテジー選択を行います
（3月3日～3月7日分）

1．長期視点から選択するストラテジー3本

長期視点から3本のストラテジーを選択します

下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.1を参照）

ここに示したストラテジー35本が、
マイシストレの条件で選ばれたものです。

Step1では
ステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、
買いのみ、売りのみのものを候補から外します

また取引回数／最大ポジション数が
50回以下のものも候補から外します

その結果、外れたものがグレー着色部となります
（35本から13本へ）

Step2では
仮説検定（オレンジ）で×となった
薄いグレーに着色されたストラテジーを
候補から外します
（13本から4本へ）

Step3では
信頼区間下限（水色）で0を下回った
茶色に着色されたストラテジーが
候補から外します
（4本から2本へ）

この時点で着色されていない、
2本がウォッチリスト入りとなります

運用ストラテジーは3本なので、
自動的にこの2本は採用となります
（Chaturanga+は先週から継続）

そして今週は1本足りないことになります

どうやって選ぶかを考えましたが、
基本はこのシートの中から選ぶこと、
また今の選択基準でいくと、
どうしてもコツコツが残り一発が選ばれづらいため、
ここでは一発の期待出来るストラテジーを選びました

取引回数、勝率などから、
最上段の水色に着色したThrdBrainFXを選択しました

参考までにThrdBrainFXのStep1以降の結果も
示していますが、全て条件はクリアしています

3．ポジションサイズの決定

選択した3つのストラテジーの、
ポートフォリオを考えます

ThridBrainFXは例外的な選択方法でもあるので、
1000Kとし、残り2本のポートフォリオを考えます

1ヶ月当りのリターン（円）、リスク（円/年）=想定DD、推奨証拠金を
1000通貨に対して算出します

次に2本を組み合わせて合計100%になるように、
それぞれ0～100%、100%～0%でリスク、リターンを計算し、
それをグラフに示したものが図2効率的フロンティアとなります

これは横軸にリスク、縦軸にリターンで
組み合わせによっては同じリスクでも、
期待出来るリータンが異なることがわかります
（図のオレンジ破線より上が優位）

今回は緑丸で示したポジション比率、
Brain Scalが30%、Chaturanga+が70%となるようにしました

最後にデモ資金が10万スタートなので、
（推奨証拠金+リスク）×決定ポジションサイズで資金を計算し、
概ね合計が10万円以下かチェックしました
（3．長期ストラテジー組み合わせ比率）

その結果、採用した比率は1：2としました

4．デモトレードの準備

以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです

黄色四角で示したように
今週のストラテジーとポジションサイズを設定しました

今回はストラテジー選択手順通りだと2本しか選定出来ず、
結果的に初めて一発が入ったストラテジーを選びました

本当はステータスが異なるものを
組み合わせるのが良いのですが、
今の手順だと、なかなかそうならず
このあたりは今後の課題になりそうです
（トレード回数のフィルター見直しなど）

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3月3日～3月7日分（デモ2ヶ月3週目）
○運用ストラテジー
　　・Brain Scal (EURUSD)　1K
　　・Chaturanga+ （EURUSD）　2K
　　・ThirdBrainFX （AUDUSD）　1K

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○ウォッチリストストラテジー
　　・なし

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参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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