2014年12月7日日曜日

先週から継続運用の2本!12月第2週目のシストレ運用ストラテジー

明日よりシストレ24リアルトレード12月2週目が始まります。

先週より廃止となったシミュレーション機能ですが、やはり使いづらくなっています。

急に利用条件が変わってしまうと、ちょっと大変になります。

先週同様、とりあえずは最大ポジション数での表を今まで通り作成し、そこから選択していくことにします。



12月2週目に選択したストラテジーは以下となります
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12月8日~12月12日分(リアル12月第2週)
○運用ストラテジー
  ・Price Breaker S1 (GBPJPY) 5K
  ・GenesisFirst (USDJPY) 5K
 
  全て最大ポジション数は1
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それではこれらを選択するための全手順を以下に示します


1.ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24が公開しているイマコレストラテジーを用いて、5000通貨、ポジション数を1として直近3ヶ月間のをシミュレートした結果です










まず運用候補となる基本ストラテジーを選択します。

ここで”イマコレ”とはインヴァスト証券がお勧めとして選んだストラテジーです

これらは毎週、レポートが更新されることもあり、選び方・考え方などをチェックしつつ、これまでに比べて少ない本数となるため、個々のストラテジーを単なる数値だけでなく、特性も含めていて考えてきます。


ここから先のフィルターのかけ方はなんとなく出来つつありましたが、記事冒頭でも述べたようにいつものように1ポジションでのシミュレーションが出来なくなりました。

年内を目処になんらかの方法を考えますが、ひとまずは、いままでベースですすめていきます。

Step1~収益率
 月利10%を目標としているので、3ヶ月での収益率が30%未満のものを候補から外します。
 なおここに示したものは最大ポジションの結果なので、1ポジションでの結果はわかりませんが、あくまでも目安ということで。
 (例えば単純ですが収益率を最大ポジション数で割って30%以上という考えも一つかも)

Step2~取引回数
 手持ち資産が少額ということもあり、それなりの回数でトレードがあることを期待しています。
 少なくとも週1回以上のエントリーを期待して、4週間×3ヶ月で12回以下は候補から外します。
 なおStep1同様、最大ポジション数での回数なので、取引回数を最大ポジション数で割るのも一つ

Step3~取引時間
 Step2に関係しますがエントリーしてから最大でも1週間以内に決済があることを期待しています。
 そのため120時間以上は候補から外します。

Step4~仮説検定
 危険率5%で計算し、×がついたものを候補から外します。
 (これも最大ポジション数での話)

Step5~最大損失
 最大ドローダウンのチェックも重要ですが、1回のトレードで最大、どれだけの損失があるのか?特に資産が少ない場合は重要な指標と考えています。

 目安は今まで通り100pips以内、また複数のストラテジーを選択する場合はそれらの合計が100pips以内という考えもありかも。

Step6~推奨証拠金
 これはあまり参考になりません(最大ポジションでの考え方なので)
 何か良い方法があるか検討してみます。
 (なおマイシストレなどでも試算は可能)


以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは3本となります。

今回も先週同様、残った3本のうち上位の2つ、PriceBreaker S1とGenesis Firstを運用することとします。


2.ポジションサイズの決定

最低枚数の5000通貨とします


3.リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

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12月8日~12月12日分(リアル12月第2週)
○運用ストラテジー
  ・Price Breaker S1 (GBPJPY) 5K
  ・GenesisFirst (USDJPY) 5K
 
  全て最大ポジション数は1
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4.ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)

また今回の選択基準で最大損失に着目しました。
そのためこの損失値を大きく超えるような負けトレードが発生した場合は、要検証が必要です。



参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
 (私もこれを参考に計算しています)


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11月から運用開始したGMMAチャートトレードの記録はこちら
11月で運用休止したNYボックスのトレード記録はこちら
休止中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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