2014年11月2日日曜日

先月絶好調のNoah's miniを運用!11月第1週目のシストレ運用ストラテジー

明日よりシストレ24リアルトレード11月1 週目が始まります

リアルシストレを開始して6ヶ月が経過しましたが、特に9月は大きな損失が発生し、非常に厳しい状況となっています

一方で10月はストラテジー選択方法を大きく変更し、その結果、10月は良好な結果を得ています。

11月も先月の選択方法を参考にストラテジーの選択を行います。

ポイントは、
・手持ち資産が少なくなったので、大きな損失、リスクは抑えつつ、
・証拠金に余裕が出てくれば特性が大きく異なる2本程度のストラテジーを選択し、
・可能な限り徐々に、時に大きく利益を計上していく、
というスタイルをイメージしていきます



11月1週目に選択したストラテジーは以下となります
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11月3日~11月7日分(リアル11月第1週)
○運用ストラテジー
  ・Noah's mini (EURUSD) 5K
 
  全て最大ポジション数は1
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それではこれらを選択するための全手順を以下に示します


1.ストラテジー選択のためのステップ

下表はシストレ24が公開しているイマコレストラテジーを用いて、5000通貨、ポジション数を1として直近3ヶ月間をシミュレートした結果です










まず運用候補となる基本ストラテジーを選択します。

ストラテジーの選び方ver1.Xでは、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”という条件で選択をしていました。

しかしその結果、成績はいまいちであったことからも、ver2.0ではシストレ24で”イマコレ”のアイコンが点灯しているものを基本ストラテジーとします

”イマコレ”はインヴァスト証券がお勧めとして選んだストラテジーです

これらは毎週、レポートが更新されることもあり、選び方・考え方などをチェックしつつ、これまでに比べて少ない本数となるため、個々のストラテジーを単なる数値だけでなく、特性も含めていて考えてきます


ここから先のフィルターのかけ方は明確には決まっていませんが、先週に引き続き以下の手順とします


Step1~取引回数
 当面は取引回数がそれなりにあり、定期的にエントリー出来るストラテジーを選択します
 ここでは少なくとも週1回はエントリーするため、4週間×3ヶ月で12回以下は候補から外します


Step2~取引時間
 Step1に関係しますがエントリーしてから最大でも1週間以内に決済があるということで、120時間以上は候補から外します


Step3~仮説検定
 シミュレーション期間が3ヶ月と短いですが、今回は×がついたものを候補から外します


Step4~推奨証拠金
 推奨証拠金が委託金を超えるものは候補から外します


以上のフィルターより、今回、残ったストラテジーは3本となりますが、先月は好調だったNoah's miniが残っていることからも、引き続き運用することとします



2.ポジションサイズの決定

推奨証拠金は5000通貨で35,617と合計となっています

この関係より最低枚数の5000通貨とします



3.リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

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11月3日~11月7日分(リアル11月第1週)
○運用ストラテジー
  ・Noah's mini (EURUSD) 5K
 
  全て最大ポジション数は1
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4.ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)

なおNoah's miniですが、過去3ヶ月を見ると最大3連敗というのがあるだけなので、この3連敗を一つの基準にするのも良いかもしれません。

つまり4連敗してしまったら、ストラテジー運用を停止するイメージで。




以上のように試行的に新たなストラテジー選択を始めたため、図表が未整理であったり、途中、文章だけの箇所もあります

これは徐々に整理・検証を行いながら、近いうちにブログにもアップしたいと考えています



参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
 (私もこれを参考に計算しています)


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11月から運用開始するGMMAチャートトレードの記録はこちら
11月から休止したNYボックスのトレード記録はこちら
休止中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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