まず結論からですが、9月4週目に選択したストラテジーは以下となります
-----------------------------------
9月22日~9月26日分(リアル9月第4週)
○運用ストラテジー
・RocksLock (CADJPY) 5K
-----------------------------------
それではこれらを選択するための全手順を以下に示します
1.ストラテジー選択のためのステップ
下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
(全て5000通貨で金額は計算)
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照)
Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した24本となります
また当分の間、マイシストレ24のアイコンのうち”イマコレ”を検証対象となっている10本を追加しました(表のうち黒太ラインより下の部分)
Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します
さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
(単純に月1回はトレードがあるように)
(ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える)
その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
Step2では仮説検定(オレンジ)で×となったものを候補から外すことにします
(統計学的視点から)
(統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり)
その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
(やはりリスク対リワードは1以上欲しい)
また勝率が50%を下回るものも候補から外します
(負けが先行すると少額資金では耐えづらい)
その結果、外れたものが茶色着色部となります
この時点で着色されていない、7本が最終候補となります
2.運用するストラテジーの決定
上記で選択した7本から現状資産に注意してストラテジーを選びます
今までは独自推奨証拠金を見ながら選択をしていたところですが、先週の大敗、最近の傾向の変化、資産の減少に伴うリスクの最小化、などの背景より、7本の最終候補についてポジション数1で過去1年間のシミュレーションを行いました
その結果、証拠金が大きいもの、資産増減が右肩上がりでないもの、などを削除しそれがピンク着色部となります
その結果、残ったストラテジーはRocksLock(CADJPY)となり、9月4週目はこれをポジション数1で運用します
3.ポジションサイズの決定
独自推奨証拠金と資産の関係から最低枚数の5000枚とします
~独自推奨証拠金の考え方(5000Kあたり)
必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
(このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分)
or
5万円
4.リアルトレードの準備
以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです
-----------------------------------
9月22日~9月26日分(リアル9月第4週)
○運用ストラテジー
・RocksLock (CADJPY) 5K
-----------------------------------
5.ストラテジー入れ替え目安
基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
(なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す)
なおストラテジー選択方法について、再度検証が必要な状況となってきており、今週は色々と検証を行い、来週・再来週あたりから選択方法の修正を行います
参考文献)
本文内でいくつの確率計算を行っていますが、 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ) という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで 全て入っています
(私もこれを参考に計算しています)
-----------------------------------------------------
運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
-----------------------------------------------------
ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
-----------------------------------------------------
私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
-----------------------------------------------------
皆さんのワンクリックがストラテジー検証の励みになります
にほんブログ村
-----------------------------------------------------
トレードで疲れた体におすすめの10万円以下のマッサージチェア専門店
-----------------------------------------------------
0 件のコメント:
コメントを投稿