シストレ24のストラテジーの選び方と運用記録: ReventonとReturnのストラテジーチェック！6月第3週目のシストレ運用ストラテジー

今まで運用してきたVertical Signの調子が落ちてきています
おそらくストラテジー選択のフィルターではじかれるかな？という感じです

それではシストレ24リアルトレード6月3週目も、今まで通りの手順で、ストラテジーを選択していきます

0．マイシストレ24の表記変更

マイシストレ24の表示内容が5月22日付で変更となっています
ストラテジー選択の本題に入る前にそれについて少し考察をしておきます

まずT-scoreの表示が出るようになりました

次に並び順について実現損益[円]順となりました
（私は今まで通り収益率[%]順で表示しています）

そして最も変更があったのが、推奨証拠金です

おそらく多くの方が、推奨証拠金が小さくなっていることに気付いたかなと思います

これは計算式が変わったようです
簡単にいうと今までは過去12ヶ月の最大ドローダウンを2回分考慮していました
しかし今回からは過去3ヶ月の最大ドローダウンを1回分考慮となりました

これにより推奨証拠金が小さくなったので、更に多くのポジションが持てる・・・
と、いうわけにはいかないと思います

私は不安なので以下のように考えています

そもそも1年間の成績にフィルターをかけて、ストラテジーを選択しているので、
やはり1年間分は見る必要があると思います

そしてストラテジー選択時の表にでも出てきますが、今までは表の右側にあった推奨証拠金というものが、今回から独自推奨証拠金との表現に変更しています

そしてその計算方法は以下の通りです

必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン+過去12ヶ月の最大ドローダウン
（このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分）

or

5万円

1．ストラテジー選択のためのステップ

下図はストラテジー選択のためのStepを計算・表示したものです
（全て5000通貨で金額は計算）
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照）

Step0ではマイシストレ24の条件選択で、”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”で選ばれたストラテジーがここに示した26本となります

Step1ではステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、買いのみ、売りのみのものを候補から外します

さらに取引回数が12回未満のものを候補から外すこととします
（単純に月1回はトレードがあるように）
（ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える）

その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
（26本から23本へ）

Step2では仮説検定（オレンジ）で×となったものを候補から外すことにします
（統計学的視点から）
（統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり）

その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
（23本から12本へ）

Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを候補から外すことにします
（やはりリスク対リワードは1以上欲しい）

また勝率が50%を下回るものも候補から外します
（負けが先行すると少額資金では耐えづらい）

その結果、外れたものが茶色着色部となります
（12本から2本へ）

この時点で着色されていない、2本が最終候補となります

2．運用するストラテジーの決定

上記で選択した2本から最大2本のストラテジーを選びます

ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように選択していきます

そのため独自推奨証拠金が概ね6万円以上、最大ポジション数が2以上のものは基本的には外す方針で考えています

これに該当するものをオレンジに着色しています
（2本から0本へ）

この時点で着色されていないストラテジーはなくなりましたが、Returnはポジション数が2で外れてオレンジ着色になりましたが、推奨証拠金などは小さいため、運用が可能かなという感じがします

一方、Reventonについては、ポジション数が3で推奨証拠金も10万以上なので、運用には少し難しい感じがします

運用決定を確実にするためにも、この2本のストラテジーについてもう少し中身を見ていきます

2-1．Reventon(USDJPY)とReturn(EURCHF)の特性比較

以下はReveonton（USDJPY）のストラテジーカードです

1年間を通して見ると利益の計上は出来ています

しかし資産推移見ると、青ラインの利益計上期、赤ラインの損失計上期が交互に来ています

赤ラインを見るとわかるように年に数回、比較的大きなドローダウンが発生しており、きれいな右肩あがりという状態ではありません

とくに少額での運用をしていることからも、運用開始時とドローダウン開始時がちょうど重なってしまうと、厳しい状態になることが容易に予想できます

またポジション数3を1や2に調整することも考えられますが、これらの調整については現時点では行わない方針です（いずれは検討を予定）

次にReturn（EURCHF）のストラテジーカードです

先ほどと異なり非常にきれいな右肩上がりで、大きなドローダウンは見当たりません

これなら今から運用を始めても良いかな？という気になります

ただし当然、完璧なストラテジーなどはないので、今後、大きなドローダウンが発生する可能性もあるので、運用中も今まで同様に状況チェックは不可欠です

以上の検討結果より、6月第3週はReturn(EURCHF)の1本を運用します

なお今まで運用していたVertical Signは、ここ最近の不調で最初のフィルターにもかからないようになってしまいました

不調マークは出ていないので悩むところですが、ここはいったん外してウォッチリストで状況把握を継続していきます

3．ポジションサイズの決定

Returnの推奨証拠金は5000通貨で57006円です

現在のリアル資金残高はおよそ9万円のため、
ここでは8000通貨（=9万÷6万×5000通貨）で運用します

4．リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、選択したストラテジーは以下の通りです

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6月16日～6月20日分（リアル6月第3週）
○運用ストラテジー
　　・Return (EURCHF)　8K

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5．ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、その時点でストラテジーを停止する可能性があります
（なお入れ替えはその時点でせずに、次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す）

なおブログの記事についてですが、土曜日に今週の結果報告、日曜日にストラテジーの検証報告、という頻度で更新していきます

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで　全て入っています
　（私もこれを参考に計算しています）

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
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