シストレ24のストラテジーの選び方と運用記録: 独自推奨証拠金の考え方！5月第4週のシストレ24運用ストラテジー

シストレ25のリアルトレードを始めて、
明日から2週目となります

先週の運用はいまいちで、
先週開始時点で10万3920円だったものが、
先週終了時点で9万7704円となっています
（リアルスタート資金は10万円）

先週はストラテジー選択時に、
少しルール外のフィルターがあったため、
反省も踏まえて、
今週のストラテジー選択を行います
（5月第4週；5月26日～5月30日分）

0．マイシストレ24の表記変更

さてストラテジー選択の本題に入る前に、
マイシストレ24の表示内容が5月22日付で変更となっており、
それについて少し考察をしておきます

まずT-scoreの表示が出るようになりました

次に並び順について実現損益[円]順となりました
（私は今まで通り収益率[%]順で表示しています）

そして最も変更があったのが、
推奨証拠金です

おそらく多くの方が、推奨証拠金が
小さくなっていることに気付いたかなと思います

これは計算式が変わったようで、
簡単にいうと今までは過去12ヶ月の最大ドローダウンを
2回分考慮していましたが、
今回からは過去3ヶ月の最大ドローダウンを
1回分考慮となりました

これにより推奨証拠金が小さくなったので、
更に多くのポジションが持てる・・・
と、いうわけにはいかないと思います

私は不安なので以下のように考えています

そもそも1年間の成績にフィルターをかけて、
ストラテジーを選択しているので、
やはり1年間分は見る必要があると思います

そしてストラテジー選択時の表にでも出てきますが、
今までは表の右側にあった推奨証拠金というものが、
今回から独自推奨証拠金との表現に変更しています

そしてその計算方法は以下の通りです

必要証拠金×最大ポジション数+過去3ヶ月の最大ドローダウン
+過去12ヶ月の最大ドローダウン
（このプラス12ヶ月の最大DDが独自部分）

or

5万円

1．ストラテジー選択のためのステップ

下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
（全て5000通貨で金額は計算）
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.2を参照）

Step0では
マイシストレ24の条件選択で、
”12ヶ月・金の卵・投資収益50%以上”
で選ばれたストラテジーが
ここに示した35本となります
（なぜか今週分から数が増えています
　先週は19ほんでしたが）

Step1では
ステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、
買いのみ、売りのみのものを候補から外します

さらに取引回数が12回未満のものを
候補から外すこととします
（単純に月1回はトレードがあるように）
（ここでは取引回数/最大ポジション数を取引回数と考える）

その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
（35本から35本へ；今回は該当なし）

Step2では
仮説検定（オレンジ）で×となったものを
候補から外すことにします
（統計学的視点から）
（統計学に関してはこの記事の最後に参考文献あり）

その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
（35本から19本へ）

Step3では
平均利益/平均損失が1を下回るものを
候補から外すことにします
（やはりリスク対リワードは1以上欲しい）

また勝率が50%を下回るものも候補から外します
（負けが先行すると少額資金では耐えづらい）

その結果、外れたものが茶色着色部となります
（19本から7本へ）

この時点で着色されていない、
7本が最終候補となります

2．運用するストラテジーの決定

上記で選択した7本から2本のストラテジーを選びます

ここでもなるべく少額資金に対してリスクが小さくなるように
選択していきます

そのため独自推奨証拠金が概ね6万円以上、
最大ポジション数が2以上のものは
基本的には外す方針で考えています

これに該当するものをオレンジに着色しています
（7本から1本へ）

この時点で着色されていないのは、
1本だけとなります

ここで残ったものを見ると、
現在も運用中のVertical Sign(EURUSD)が残りました

当然、今週も継続して運用していきます

そしてもう1本を選択するところですが、
既にフィルターを抜けたものがありません

ここで先週は無理にもう1本を選択し、
結果的に損失が積み重なりました
（それだけが原因ではないとは思いますが）

と、いうことで今週はこの1本で行くことにします

なお不調マークが出た場合など、
早め早めの入れ替え、
また来週以降のストラテジー選択時に、
より条件の良いものがあれば
それらに入れ替える方針としておきます

3．ポジションサイズの決定

リアル資金10万円なので
全ストラテジーとも、
最低の5000通貨で運用します

今回はVertical Signの1本なので、
枚数を増やすことも可能ですが、
ここは5000通貨のままとします

4．リアルトレードの準備

以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです

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5月19日～5月25日分（リアル5月第3週）
○運用ストラテジー
　　・Vertical Sign (EURUSD)　5K

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5．ストラテジー入れ替え目安

基本は毎週日曜日に状況チェックはしますが、
週の途中でも“不調”のアイコンが出れば、
その時点でストラテジーを停止する可能性があります
（なお入れ替えはその時点でせずに、
　次の日曜日に再検証してストラテジーを選び直す）

なおブログの記事についてですが、
リアルトレードに入ってからも
土曜日に今週の結果報告、
日曜日にストラテジーの検証報告、
という頻度で更新していきます

また先週も同じコメントをしましたが、
近いうちに（来月頃？）、
その時に選択しているストラテジーについて、
最初に示した表以外のデータにも
どういった特性があるのか、
もう少し深く中身まで見るような記事も
スタートさせようかと検討中です
（いずれストラテジーの入れ替えが出てくると、
　以前選択していたストラテジーはどんな特徴だった？
　とういう知見をブログ内に記録しておきたいので）

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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私が実践した禁煙外来で脱タバコを成功させた日々の記録とは
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