2014年3月30日日曜日

今週のシストレ24運用ストラテジー(3月最後は新たなフィルターも)

シストレデモトレードが3ヶ月目第3週です

昨日の記事で先週の運用状況
アップしましたが、先々週に引き続き
やはり最低5000通貨は
なかなか厳しい状況です
(デモ資金10万スタートで)

どうしてもちょっと負けが続くと
資産の減少率が大きくなるため、
このままではリアルに移行も難しいです

ストラテジー選択について、
推奨証拠金も考慮しながら
選んでいくのが良いかなという気がします
(あくまでも10万円スタート前提で)


先週の運用ストラテジーは以下でした
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3月24日~3月28日分(デモ3ヶ月2週目)
○運用ストラテジー
  ・Quick Shift (NZDJPY) 5K
  ・Cloud NINE (GBPJPY) 5K

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来月からは4月に入り、
5000通貨に対応したストラテジー選択方法の更新、
新規デモ口座の更新なども予定しています

そこで今週はもう少し新しい視点で
ストラテジーを選択し、
今後の知見に生かすことが出来ればなと思います



それでは、
今週のストラテジー選択を行います
(3月31日~4月4日分)


1.ストラテジー選択のためのステップ

ストラテジーを選ぶにも
何の判断基準もないとどうにもならないので、
以下の流れでストラテジーを選択していきます


下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
(各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.1を参照)
(ただしver1.1は1000通貨対応なので、
 以降では5000通貨用に少し変えています
 きちんとしたルール化は4月に入った第1日曜頃に
 更新する予定です~ちょうど1週間後)


















ここに示したストラテジー31本が、
マイシストレの条件で選ばれたものです。

Step1では
ステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、
買いのみ、売りのみのものを候補から外します

さらに取引回数が12回未満のものを
候補から外すこととします
(単純に月1回はトレードがあるように)

その結果、外れたものが濃いグレー着色部となります
(31本から30本へ)


Step2では
仮説検定(オレンジ)で×となったものを
候補から外すことにします
(統計学的視点から)

その結果、外れたものが薄いグレー着色部となります
(30本から23本へ)


Step3では
今までは信頼区間を用いて検定していましたが、
今回からは実績の平均損益を使います

平均利益/平均損失が1を下回るものを
候補から外すことにします
(やはりリスク対リワードは1以上欲しい)

その結果、外れたものが茶色着色部となります
(23本から17本へ)


この時点で着色されていない、
17本がウォッチリスト入りとなります




2.運用するストラテジーの決定

2-1.ストラテジー1本目
実績のある上位を見ると、
色々なところで目にする
Third Brain FX とQuick Shift があり、
この中より1つを選ぶこととしました

Third Brain FX は最大ポジションが4つと、
5000通貨運用ではちょっとリスクが高いと判断し、
運用候補から外しました

Quick Shift はどれも良さそうですが、
ランク1のCHFJPYは推奨証拠金も小さいため、
これを運用することにしました


2-2.ストラテジー2本目
Quick Shiftは年間の取引回数が34回と少なめなので、
今週中にエントリーがないかもしれません

そこでもう少し取引回数が多いストラテジーも選びます

ただし最大ポジション数が大きくなると、
同時に複数エントリーし、逆方向に進むと
損失が非常に大きくなるので、
なるべく最大ポジション数が小さいこと、
そしてやはり推奨証拠金が小さいことを
基準として考えると、
ランク18のVerticalSignが良さそうです


2-3.ストラテジー3本目
以上の2本で終わっても良かったのですが、
少し気になるストラテジーがありました

ランク140のExchange Pilotですが、
平均利益/平均損失が3.26と損小利大

また推奨証拠金も少なめとなっています

どういった成績になりそうか興味もあり、
これも加えることにします



3.ポジションサイズの決定

いままでは
効率的フロンティアを用いて
ポジションサイズを決定していましたが、
全ストラテジーとも、
最低5000通貨で運用します



4.デモトレードの準備

以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです











3月も最終週となりました
デモ3か月目・3月も今週で終了です

来週からは4月5000通貨対応の
ストラテジー選択方法の更新など予定しています

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3月30日~4月4日分(デモ3ヶ月3週目)
○運用ストラテジー
  ・Quick Shift (CHFJPY) 5K
  ・Vertical Sign (EURJSD) 5K
  ・Exchange Pilot (NZDJPY) 5K

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なるべくリスク軽減のため、まずは2つのストラテジーとし、
1つはトレード回数は少ないが一発で利益を計上、
もう1つは多くのトレード回数で利益を徐々に計上、
こういった組み合わせになったかなと思います


ストラテジー入れ替えの基準はまだありませんが、
Quick Shiftは長期視点での運用のため、
長い目で見ていきます(DD更新などあれば停止)

またCloud Nineは短期視点での運用のため、
例えば不調のステータスなどが出れば、
停止入れ替えを考えています


このブログも今まで通り、
水曜日に中間報告、
土曜日に今週の結果報告、
日曜日にストラテジーの検証報告、
という頻度で更新していきます



参考文献)
 本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
 これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
 という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
 全て入っています
 (私もそれを参考に計算しています)


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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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