シストレ24のストラテジーの選び方と運用記録: 今週のシストレ24運用ストラテジー（2014年3月2日更新）

シストレデモトレード2ヶ月第3週目です
（デモ口座は1ヶ月毎に新規更新）

ストラテジーの選択方法は
こちらをご覧ください

それでは、
さっそく今週のストラテジー選択を行います
（3月3日～3月7日分）

1．長期視点から選択するストラテジー3本

長期視点から3本のストラテジーを選択します

下図はストラテジー選択のためのStepを
計算・表示したものです
（各Stepの詳細はストラテジーの選び方ver1.1を参照）

ここに示したストラテジー35本が、
マイシストレの条件で選ばれたものです。

Step1では
ステータスで連敗更新、DD更新、ドカン、不調、
買いのみ、売りのみのものを候補から外します

また取引回数／最大ポジション数が
50回以下のものも候補から外します

その結果、外れたものがグレー着色部となります
（35本から13本へ）

Step2では
仮説検定（オレンジ）で×となった
薄いグレーに着色されたストラテジーを
候補から外します
（13本から4本へ）

Step3では
信頼区間下限（水色）で0を下回った
茶色に着色されたストラテジーが
候補から外します
（4本から2本へ）

この時点で着色されていない、
2本がウォッチリスト入りとなります

運用ストラテジーは3本なので、
自動的にこの2本は採用となります
（Chaturanga+は先週から継続）

そして今週は1本足りないことになります

どうやって選ぶかを考えましたが、
基本はこのシートの中から選ぶこと、
また今の選択基準でいくと、
どうしてもコツコツが残り一発が選ばれづらいため、
ここでは一発の期待出来るストラテジーを選びました

取引回数、勝率などから、
最上段の水色に着色したThrdBrainFXを選択しました

参考までにThrdBrainFXのStep1以降の結果も
示していますが、全て条件はクリアしています

3．ポジションサイズの決定

選択した3つのストラテジーの、
ポートフォリオを考えます

ThridBrainFXは例外的な選択方法でもあるので、
1000Kとし、残り2本のポートフォリオを考えます

1ヶ月当りのリターン（円）、リスク（円/年）=想定DD、推奨証拠金を
1000通貨に対して算出します

次に2本を組み合わせて合計100%になるように、
それぞれ0～100%、100%～0%でリスク、リターンを計算し、
それをグラフに示したものが図2効率的フロンティアとなります

これは横軸にリスク、縦軸にリターンで
組み合わせによっては同じリスクでも、
期待出来るリータンが異なることがわかります
（図のオレンジ破線より上が優位）

今回は緑丸で示したポジション比率、
Brain Scalが30%、Chaturanga+が70%となるようにしました

最後にデモ資金が10万スタートなので、
（推奨証拠金+リスク）×決定ポジションサイズで資金を計算し、
概ね合計が10万円以下かチェックしました
（3．長期ストラテジー組み合わせ比率）

その結果、採用した比率は1：2としました

4．デモトレードの準備

以上のプロセスを経て、
選択したストラテジーは以下の通りです

黄色四角で示したように
今週のストラテジーとポジションサイズを設定しました

今回はストラテジー選択手順通りだと2本しか選定出来ず、
結果的に初めて一発が入ったストラテジーを選びました

本当はステータスが異なるものを
組み合わせるのが良いのですが、
今の手順だと、なかなかそうならず
このあたりは今後の課題になりそうです
（トレード回数のフィルター見直しなど）

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3月3日～3月7日分（デモ2ヶ月3週目）
○運用ストラテジー
　　・Brain Scal (EURUSD)　1K
　　・Chaturanga+ （EURUSD）　2K
　　・ThirdBrainFX （AUDUSD）　1K

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○ウォッチリストストラテジー
　　・なし

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参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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ストラテジー選択のための確率計算は
使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)を参考にしています
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