シストレ24のストラテジーの選び方と運用記録: ストラテジーの選び方 ver1.1（2014年2月16日策定）

デモトレードを1月19日から開始、
ちょうど1ヶ月が経過しました
（デモ1ヶ月の結果はこちら）

この1ヶ月の結果を検討しましたが、
短期視点で選択したストラテジーは調子悪く、
長期視点だと利益性が安定する、
などの特性も見えました

そこでデモ2ヶ月目に向けて
ストラテジーの選択方法を少し改善します

ストラテジーの選び方ver1.0では
長期視点（12ヶ月データ）から2本、
短期視点（1ヶ月や3ヶ月データ）から1本を
選択して運用していましたが、
今回は長期視点から3本選ぶこととします

1．ストラテジーの選び方（長期視点で3本） =========
　毎週日曜にストラテジーのチェックを行い、
　調子が落ちたものは入れ替えなどしていきます
　（基本は運用中のものを優先して利用）

Step1；マイシストレ24の条件選択 -----
　マイシストレ24で次の条件でフィルターをかけます
　”12ヶ月・金の卵・投資収益率50%以上（全てAnd条件）”
　ストラテジーの選び方ver1.0ではベテランも条件にしましたが、
　今回のStep1では特にフィルターにはせず、
　最終決定時に考慮することとします
　（自分の勉強も兼ねて、
　　色々なストラテジーをチェックするため）

Step2；基本条件の選択 -----
　まずステータスの欄から以下のものが
　1つでも該当するストラテジーは除外します
　”ドカン、DD更新、連敗更新、不調、買いのみ、売りのみ”
　
　本当はStep1でフィルター分け出来れば良いのですが、
　今のマイシストレ24ではそれが出来ないので、
　手動でチェックします

　考え方は調子の悪いものを外すということです

　また買いのみ・売りのみは、今後の値動きはわからないので、
　一方向のみの売買は削除しています

　更にトレード回数についてもチェックします

　ストラテジーによっては最大ポジション数も異なるので
　取引回数／最大ポジション数を計算して、
　それが50回未満のものを削除します
　（初期条件で12ヶ月としているので、
　　50回未満とは週1回未満の取引回数）

Step3；ストラテジーの簡易実力判定 -----
　仮説検定を用いてトレード回数からPFを算出し、
　実績のPFがこれを下回ったものは除外します

Step4；リターン期待値プラスの選択 -----
　信頼区間を計算し下限値がマイナスのものは除外します

以上のStepを経て残ったストラテジーを
運用候補とし、ウォッチリストに入れます

では、次にこの中から実際に運用させる
3本を選びます

それぞれの特徴を明らかにするため、
次のステップを踏みます

Step4；リスク・リターンの算出 -----

・最大ドローダウンの推定 -----
　標準偏差を用いた最大ドローダウンの予測値を算出し、
　実績値と比較し、より大きい値のものを
　危険側最大ドローダウン値とします

・リターンの推定 -----
　回帰分析を用いてリターンの推定を行います
　ここでも実績値と比較し、より小さい値のものを
　期待リターン値とします
　なおこれを12で割ることで、
　1ヶ月当りの期待リターン値とします

・リスクリターンの推定 -----
　上記よりリターン／最大ドローダウンを計算し、
　リスクリターンを推定します

・pipsから円換算 -----
　上記で算出した結果はpips表示なので、
　これを円換算します
　（1000K当りで計算）

・推奨証拠金の算出 -----
　1000K当りの推奨証拠金を算出します

以上で全ての計算が終わりました

ここから先は明確なルールが未策定ですが、
各ストラテジーの特性やStep4で計算した、
リターンやリスク、推奨証拠金などから
総合的に判断して3本のストラテジーを選びます

なお途中で確率計算の話が出てきましたが、
これらの詳細はこの記事の最後に
参考文献を載せておきますので、
そちらを参考にして下さい

2．ポジションサイズの決定方法=========　
　ここでは現代ポートフォリオ理論を参考にしています
　詳細は参考文献をご覧になってください（pp261-）

　なお実際にストラテジーを決定する記事では、
　これらの計算手順も簡易ながら掲載します

3．運用をストップし新たなストラテジーへの入替基準=========
　マイシストレ24のステータスに
　・最大ドローダウン
　　or
　・最大連敗更新
　が出た時点でストップさせます
　
　そしてウォッチリストに入れている
　ストラテジーと交代させます

　ただし基本は毎週日曜にチェックするため、
　その都度、必要に応じて入れ替えします

とりあえず以上がストラテジーの選び方、
ポートフォリオ、運用方針についてです

余りにもストラテジーの数が多く、
ステータスだけではどうにも決めかねていたので、
最初はなるべくデータから客観的に選ぶことが出来るよう
こういったルールを策定しました

またデモ1ヶ月目の結果も反映しながら、
改善を行っています

とはいえ、デモ1ヶ月程度の経験などは
すぐに覆されることが考えられますので、
まずはデモ2ヶ月目、これをベースに
運用・経験していきます

補足）
　各Stepについてより詳細に知りたいという方は、
　ご連絡頂ければ返信致します

　実際には各Stepだけでブログ1記事になるくらいの
　ボリュームがあります

参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）

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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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