ストラテジーの選び方 ver1.0 （2014年1月12日策定）

本日、システムトレード開始のブログを立ち上げましたが、
さっそくストラテジーの選び方についてです


運用方針ですが、
まずは3本のストラテジーを使い、
調子を見ながら入れ替えていきます

3本の内訳は以下の通りです

1．運用実績や信頼性の高いものを2本
　　これを1ヶ月から数ヶ月ベースで中長期で運用

2．直近で非常に調子の良いものを1本
　　これを1週間毎に見直しをかけて短期で運用
　　（初心者なので、なるべく多くのストラテジーも見たい）

この3つを基本に当面は運用していきます



1．運用実績の高い2本の選び方（中長期用） =========
　毎月第1土曜日に以下の作業を行います

Step1；マイシストレ24の条件選択 -----
　マイシストレ24で次の条件でフィルターをかけます
　”12ヶ月・ベテラン・金の卵（全てAnd条件）”
　そして選ばれたストラテジーの上位15本を選びます

Step2；ストラテジーの簡易実力判定 -----
　仮説検定を用いてトレード回数からPFを算出し、
　実績のPFがこれを上回ったものを残します

Step3；リターン期待値プラスの選択 -----
　信頼区間より下限値がプラスのものを残します

以上、3つのStepを経て残ったストラテジーを
中長期運用候補とし、ウォッチリストに入れます


では、次にこの中から実際に運用させる
2本を選びます

まず2本を選ぶため、
それぞれの特徴を明らかにするため、
次のステップを踏みます

Step4；最大ドローダウンの推定 -----
　標準偏差を用いた最大ドローダウンの予測値を算出し、
　実績値と比較し、より大きい値のものを
　危険側最大ドローダウン値とします

Step5；リターンの推定 -----
　回帰分析を用いてリターンの推定を行います
　ここでも実績値と比較し、より小さい値のものを
　期待リターン値とします
　なおこれを12で割ることで、
　1ヶ月当りの期待リターン値とします

Step6；リスクリターンの算出 -----
　Step5の1ヶ月のリターン値/Step4の最大ドローダウン値
　よりリスクリターン値を算出します

以上で全ての計算が終わりました

ここから先は明確なルールが未策定ですが、
Step6のリスクリターン値や、
マイシストレ24のステータスなどから
なるべく特徴の異なる2本を実際の運用に回します

途中で確率計算の話が出てきましたが、
これらの詳細はこの記事の最後に
参考文献を載せておきますので、
そちらを参考にして下さい


2．直近で調子の良い1本の選び方（短期用）=========
　毎週土曜日に以下の作業を行います

Step1；マイシストレ24の条件選択 -----
　マイシストレ24で次の条件でフィルターをかけます
　”1ヶ月・好調・投資収益率50%以上（全てAnd条件）”
　そして選ばれたストラテジーの上位10本を選びます

Step2；トレード条件の考慮 -----
　選ばれたストラテジーの中から、
　・トレード回数5回以上
　・Buy、Sellの両方向ともトレードあり
　を満足するものを残します

Step3；ストラテジーの簡易実力判定 -----
　仮説検定を用いてトレード回数からPFを算出し、
　実績のPFがこれを上回ったものを残します


以上、3つのStepを経て10本から残ったストラテジーを
短期運用候補とし、ウォッチリストに入れます

先ほどの中長期同様に、
ここから明確にルール化出来ていませんが、
既に決めた中長期の2本の特性なども見ながら、
短期から1本のストラテジーを運用に回します


3．運用をストップし新たなストラテジーへの入替基準=========
　マイシストレ24のステータスに
　・最大ドローダウン
　　or
　・最大連敗更新
　が出た時点でストップさせます
　
　そしてウォッチリストに入れている
　ストラテジーと交代させます


とりあえず以上が最初に考えた運用方針、
ストラテジーの選び方になります

余りにもストラテジーの数が多く、
ステータスだけではどうにも決めかねていたので、
最初はなるべくデータから客観的に選ぶことが出来るよう
こういったルールを策定しました


とはいえ、こんなに単純なルールだけで
全て順調にはいかないと思いますし、
これから日々、勉強ですが、
何事も運用してみないことには課題も見えないので


なお明日からは1ヶ月だけですが、
まずデモトレードで仕組みも含めた勉強をします


改めてこの手順で選んだストラテジーも
ブログでアップしますが、
デモトレード結果もなるべく詳細にアップしていきます



補足）
　各Stepについてより詳細に知りたいという方は、
　ご連絡頂ければ返信致します

　実際には各Stepだけでブログ1記事になるくらいの
　ボリュームがあります
　（ただまだ運用実績もないので、
　　今回のように概略の紹介にとどめています）


参考文献）
　本文内でいくつの確率計算を行っていますが、
　これらは全て使える売買システム判別法 (現代の錬金術師シリーズ)
　という書籍の中に詳細な計算方法、エクセルのテンプレートまで
　全て入っています
　（私もそれを参考に計算しています）




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運用中のNYボックスのトレード記録はこちら
運用中のピュアホッパーのトレード記録はこちら
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